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IF主力合约持续三日升水

时间:2018-5-15 9:47:54

  核心提示: 截至14日收盘,此前持续一个半月贴水的IF主力合约持续升水3日,量能也稳步回升,三大年夜期指总成交量均增长。业内人士认为,今朝市场正处于风险偏好上行过程中,估计期指短期还将有必定的上行空间...
截至14日收盘,此前持续一个半月贴水的IF主力合约持续升水3日,量能也稳步回升,三大年夜期指总成交量均增长。业内人士认为,今朝市场正处于风险偏好上行过程中,估计期指短期还将有必定的上行空间。

截至收盘,沪深300指数、上证50指数分别上涨0.94%、1.06%,对应期指主力合约分别上涨0.85%、0.93%。

基差方面,IF主力合约自上周四贴水转升水,持续3个交易日持续升水,昨日升水2.91点。IH主力合约则持续5个交易日升水,昨日升水幅度收窄至2.47点,显示出期指市场资金对于蓝筹股后市表示保持乐不雅。

上周五,三大年夜期指一度出现集体升水,IC主力合约自1月以来初次升水1.66点,IF、IH主力合约分别以升水3.36点、3.88点停止一周走势。回想前次三大年夜期指主力合约集体升水照样1月29日,当日大年夜盘指数为2018年以来最高点。业内人士表示,此次三大年夜期指集体升水或预示市场活泼度将上升。

东证期货研究院研究员李智祥表示,期指的升贴水受到市场预期的影响程度允在增大年夜。前一段时光市场情感比较谨慎,但近期市场谨慎情感有所缓解,期指走势迎来必定的修复,是以出现了升水局面。

梗直中期研究院期指研究员相阳认为,近期期指基差更改幅度相对于4月末有所回升,重要因为国内资金成本明显上行及资管新规落地等身分扰动,加上“五一”长假影响,刺激避险需求,造成基差上行。

量能方面也表现出市场较为乐不雅的情感,因为邻近交割日,三大年夜期指总持仓量有所回落,总成交量均小幅增长。IF总成交量增长2444手至21288手,IH总成交量增长1358手至14608手,IC总成交量增长1005手至11813手。成交量放大年夜,反应市场人气从新集合。

主力持仓方面,根据中金所颁布的前20席位数据显示,IF主力合约空方减仓累计1216手高于多方减仓累计1130手,IH主力合约空方减仓累计400手高于多方减仓累计274手,显示市场看多情感占据优势。

瞻望后市,李智祥认为,期指市场预期是相对回升的,但依然存在波动身分影响,一些消息身分的释放可能激发期指宽幅波动。

相阳表示,高频数据显示工业端活力有所恢复,投资有所加快,但外围市场及新兴经济体存在风险,市场避险情感较重,建议逢高建立六成以上的对冲仓位。

兴证期货衍生品研究申报表示,从根本面上看,宏不雅经济仍显韧性,资金面较为宽松,市场情感企稳回升,估计市场有望延续反弹,建议期指偏多思路。

作者:佚名 来源:不详
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